Aký je rozdiel medzi korelačnou maticou a kovariančnou maticou?

Aký je rozdiel medzi korelačnou maticou a kovariančnou maticou?
Anonim

odpoveď:

Matica kovariancie je všeobecnejšia forma jednoduchej korelačnej matice.

vysvetlenie:

Korelácia je zmenšená verzia kovariancie; Všimnite si, že tieto dva parametre majú vždy rovnaké znamienko (kladné, záporné alebo 0). Keď je znamenie pozitívne, premenné sú údajne pozitívne korelované; keď je znak negatívny, premenné sú údajne negatívne korelované; a keď je znamienko 0, tieto premenné sa označujú ako nekorelované.

Všimnite si tiež, že korelácia je bezrozmerná, pretože čitateľ a menovateľ majú rovnaké fyzické jednotky, a to súčin jednotiek jednotiek #X# a # Y #.

Najlepší lineárny prediktor

Predpokladajme, že #X# je náhodný vektor v # RR ^ m # a to # Y # je náhodný vektor v # RR ^ n #, Máme záujem nájsť funkciu #X# formulára # A + bx #, kde #a v RR ^ n # a #b v RR ^ {nxxm} #, ktorá je najbližšie k # Y # v strednom štvorcovom zmysle. Funkcie tejto formy sú analogické lineárnym funkciám v jednom premennom prípade.

Avšak, pokiaľ nie je # A = 0 #, takéto funkcie nie sú lineárne transformácie v zmysle lineárnej algebry, takže správny termín je afinná funkcia #X#, Tento problém má v štatistikách zásadný význam pri náhodnom vektore #X#Prediktorový vektor je pozorovateľný, ale nie náhodný vektor # Y #, vektor odpovede.

Naša diskusia tu zovšeobecňuje jednorozmerný prípad, kedy #X# a # Y # sú náhodné veličiny. Tento problém bol riešený v sekcii Kováreň a korelácia.

www.math.uah.edu/stat/expect/Covariance.html